“FIN Status Report 2018-1-2”版本间的差异

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1. finish the basic multi-factor model.[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/f/f4/Mfm-20180102.png result]
 
1. finish the basic multi-factor model.[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/f/f4/Mfm-20180102.png result]
 
model
 
profit : 985.1169
 
profit_annual : 23.0386
 
sharpe_ratio : 0.7781
 
maxdd : 68.0146
 
win_ratio : 0.6159
 
 
index
 
profit : 275.9937
 
profit_annual : 12.2059
 
sharpe_ratio : 0.5189
 
maxdd : 70.3308
 
win_ratio : 0.5870
 
 
hedge
 
profit : 192.2959
 
profit_annual : 9.7757
 
sharpe_ratio : 1.0517
 
maxdd : 7.3319
 
win_ratio : 0.6087
 
  
  

2018年1月2日 (二) 04:46的最后版本

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Yang Wang

1. finish the basic multi-factor model.result


1. improve the model.