“Weekly meeting of financial”版本间的差异

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==刘荣==
 
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1. 形成一个策略组合的框架,进行组合优化,输出买入卖出信号
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*1. 形成一个策略组合的框架,进行组合优化,输出买入卖出信号
2. 优化的函数为收益率和风险的结合
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*2. 优化的函数为收益率和风险的结合
3. 制定策略组合的的接口形式,方便各种策略的接入。
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*3. 制定策略组合的的接口形式,方便各种策略的接入。
 
具体算法步骤:
 
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一 策略组合
 
一 策略组合
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     1.4 综合考虑遗传算法的性能,可能需要考虑其它智能算法。(后续工作)
 
     1.4 综合考虑遗传算法的性能,可能需要考虑其它智能算法。(后续工作)
 
==于洋==
 
==于洋==
本月计划:
 
 
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实现RNN-LSTM做金融预测,输出买入卖出信号,得到策略的累积收益率
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*实现RNN-LSTM做金融预测,输出买入卖出信号,得到策略的累积收益率
 
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一 策略组合
 
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本月计划:
 
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1、和唐辉一起讲因子库的数据处理完毕。
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*1 和唐辉一起讲因子库的数据处理完毕。
2、将齐军师兄的算法应用的因子评价体系和因子特征集筛选体系当中。
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*2 将齐军师兄的算法应用的因子评价体系和因子特征集筛选体系当中。
3、根据因子评价结果建立多因子的阿尔法选股策略。
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*3 根据因子评价结果建立多因子的阿尔法选股策略。
4、选股完成后尝试将择时应用到策略中,充分利用beta收益
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*4 选股完成后尝试将择时应用到策略中,充分利用beta收益
 
具体步骤:
 
具体步骤:
1、数据从通联上收集,导入到SQL数据库当中。
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*1 数据从通联上收集,导入到SQL数据库当中。
2、齐军师兄的三种算法包括lasso等。
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*2 齐军师兄的三种算法包括lasso等。
 
以上需要两周左右,后续工作可能快些,具体的要看数据的获取速度
 
以上需要两周左右,后续工作可能快些,具体的要看数据的获取速度
 
==唐辉==
 
==唐辉==
 
本月计划:
 
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目的:
 
目的:
1 获取更多的因子数据。并且和期货,股票的数据一样能够自动更新
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*1 获取更多的因子数据。并且和期货,股票的数据一样能够自动更新
2 实现选股策略,并且能够每天运行
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*2 实现选股策略,并且能够每天运行
 
3 了解和测试更多的类似通联的期货和股票交易平台
 
3 了解和测试更多的类似通联的期货和股票交易平台
 
具体过程:
 
具体过程:

2015年9月14日 (一) 02:48的版本

本月计划:

刘荣

最后输出形式:

  • 1. 形成一个策略组合的框架,进行组合优化,输出买入卖出信号
  • 2. 优化的函数为收益率和风险的结合
  • 3. 制定策略组合的的接口形式,方便各种策略的接入。

具体算法步骤: 一 策略组合

   1.1  利用遗传算法进行参数优化:(1周)
         单个经典策略的参数:经典策略中的参数优化
         多个策略的简单组合:多个策略的简单组合优化,线性相加
   1.2 遗传算法中多策略的组合变异:(1周)
         利用函数表达式进行组合变异
   1.3 尝试不同的变异和组合方式:(1周,暂定)
   1.4 综合考虑遗传算法的性能,可能需要考虑其它智能算法。(后续工作)

于洋

最后输出形式:

  • 实现RNN-LSTM做金融预测,输出买入卖出信号,得到策略的累积收益率

具体算法步骤: 一 策略组合

   1.1 实现RNN-LSTM预测金融数据(到9月6号)
   1.2 将预测值转化为合理的买入卖出信号,并加入止损模块(到9月13号)
   1.3 修改cost fuction及其他算法相关,实现更准确地预测(到9月20号)
   1.4 最后的优化,绘制累积收益图(到9月27号)

志浩

本月计划: 最后输出形式:

  • 1 和唐辉一起讲因子库的数据处理完毕。
  • 2 将齐军师兄的算法应用的因子评价体系和因子特征集筛选体系当中。
  • 3 根据因子评价结果建立多因子的阿尔法选股策略。
  • 4 选股完成后尝试将择时应用到策略中,充分利用beta收益

具体步骤:

  • 1 数据从通联上收集,导入到SQL数据库当中。
  • 2 齐军师兄的三种算法包括lasso等。

以上需要两周左右,后续工作可能快些,具体的要看数据的获取速度

唐辉

本月计划: 目的:

  • 1 获取更多的因子数据。并且和期货,股票的数据一样能够自动更新
  • 2 实现选股策略,并且能够每天运行

3 了解和测试更多的类似通联的期货和股票交易平台 具体过程: 1 获取多因子数据。并提高获取数据的稳定性(1周) 2 完成选股策略,并且每天都能自动运行(1周) 3 调研国内外相关的平台和把通联的数据分类(1周)